Модель Блэка Шоулза это…

Модель Блэка Шоулза — это модель, используемая для предсказания волатильности финансовых инструментов, таких как акции. Также модель Блэк- Шоулз часто используется для определения цены Европейского кол опциона. Данная модель подразумевает, что цена оцениваемого финансового инструмента следует геометрической прогрессии Браунинга с постоянной волатильностью. Например, применительно к опционам на акцию, для расчета стоимости опциона данная модель учитывает постоянную волатильность цены акции, стоимость денег с течением времени, цену страйка (цену указанную в контракте) и время экспирации (сколько осталось до дня совершения контракта) .Эту модель также называют модель Блэк — Мертон- Шоулз.

Investocks объясняет «модель Блэка Шоулза»

Модель Блэк- Шоулз является одним из самых важных концептов в финансовой теории. Она была разработана в 1973 году Фишером Блэком, Робертом Мертоном и Майрином Шоулзом и до сих пор широко используется, как один из лучших способов определения цены опциона. Существуют разные варианты применения оригинальной модели Блэк – Шоулза.

Подробнее о модели Блэка Шоулза читайте здесь.