Виды рисков (types of risks)

Главная » В » Виды рисков (types of risks)

Виды финансовых рисков (types of financial risks)

1. Кредитный риск относится к вероятности того, что должник объявит дефолт и откажется от взятых на себя обязательств по выплате долга. Данный вид риска применим к заимодавцу и включает в себя потерю основной части займа, процентов к уплате, сбой денежных потоков и повышение стоимости получения. Потери могут быть как частичными, так и полными.

2. Концентрационный риск -это банковский термин означающий спред  банковского счета, деленный на количество должников банка.

3. Рыночный риск — это вероятность частичной или полной потери стоимости позиции из-за изменения рыночных цен.

4. Риск процентной ставки — риск изменения доходности для владельцев облигаций. Доходность облигаций зависит от чувствительности цены к изменением рыночных процентных ставок. Чувствительность в свою очередь зависит от купонной ставки по облигации и времени экспирации.

5. Валютный риск или так называемый FX риск — это финансовый риск который появляется, когда финансовая транзакция осуществлена в валюте, отличающейся от основной валюты компании. Валютный риск также присутствует если филиал фирмы за рубежом производит финансовую отчетность в валюте отличной от валюты используемой для составления отчетности консолидированной группы. Данный риск заключается в неблагоприятном для компании изменении курса валют до совершения транзакции.

6. Фондовый риск — это финансовый риск связанный с владением акциями при определенных инвестициях. Фондовый риск обычно относится к собственному капиталу компании через покупку акций.

7. Сырьевой риск относится к неопределенности будущих рыночных стоимостей и объема будущего дохода, что является следствием изменения  цен на сырье.

8. Риск ликвидности — это риск того, что невозможности быстро продать какую-либо ценную бумагу или актив на открытом рынке для избежания финансовых потерь (или для поддержания требуемой доходности).

9. Риск рефинансирования. В банкинге и финансах риск рефинансирования — это вероятность того, что заемщик не сможет провести рефинансирование (взять новый долг) для оплаты текущего долга.

10. Операционный риск — это риск изменения в стоимости, причиной которого является факт фиксации убытков, полученных в результате неправильной внутренней политики организации, а также в результате воздействия внешних факторов, которые не могли быть предугаданы.

11. Страновой риск — это риск, связанный с инвестициями в определенную страну. Данный вид риска зависит от изменений в бизнес среде, что может повлиять на операционную прибыль или стоимость активов в определенной стране.

12. Юридическо-Правовой риск — это стоимость неопределенности в области юридического положения фирмы, умноженная на вероятность наступления судебного случая.

13. Политический риск относится к вероятным трудностям бизнеса и правительств, которые могут являться результатом политических решений или иных политических изменений меняют вероятность осуществления бизнес планов.

14. Оценочный риск — это финансовый риск того, что актив переоценен, либо недооценен на дату осуществления транзакции  по сравнению с ожидаемой стоимостью.

15. Репутационных риск. Данный риск представляет собой ущерб репутации компании, выручке, увеличение правовых, операционный и капитальных затрат, которые связаны с криминальным событием, при котором фирма будет признана невиновной.

16. Риск волатильности — это вероятность изменения цены инвестиционного портфеля в результате фактора волатильности. Это обычно связано с портфелями деривативов, при владении которым возникает риск того, что связанный с дериватам актив претерпит значительное изменение в рыночной цене.

17. Расчетный рискДанный риск включает в себя вероятность того, что продавец не предоставит актив, либо его эквивалент после совершения сделки при которой другая сторона уже выполнила свои обязательство по передачи ликвидности (денег), либо иных активов.

18. Системный риск — риск падения всей финансовой система или всего рынка. Данный риск отличается от не системного тем, что он не связан с риском отдельной части рынка, консолидированной группы либо любого друго субъекта, если данный субъект не может повлиять на весь рынок сразу.

19. Риск прибыльности. Данный риск связан с недостатком диверсификации доходов компании, что можно легко определить по отчету о прибылях и убытках. Данный риск может включать в себя недостаток диверсификации продуктов, клиентов, каналов поставки и других вещей, который могут повлиять на будущую прибыль.

20. Несистемный риск. Данный риск имеет любой вид инвестиций и связан с потерей стоимости актива. Не системный риск или как его еще называют «диверсификационный риск» может снижен путем диверсификации инвестиционного портфеля.